Tra gli strumenti di analisi tecnica più usati nel trading ci sono senza dubbio il MACD (Moving Average Convergence-Divergence) e l’RSI (Relative Strength Index), tanto che molti costruiscono i propri trading system proprio attorno ad essi.
Altrove abbiamo dedicato degli articoli specifici su questi due strumenti tecnici (qui c’è quello sul MACD, qui invece quello sul RSI) mentre in questo vogliamo analizzare un approccio operativo che li sfrutta entrambi, ovvero la STRATEGIA MACD RSI.
Guida alla strategia MACD RSI
La strategia Macd-Rsi sembra molto semplice da adottare, anche e soprattutto perché risulta visivamente abbastanza immediata. Tuttavia – come vedremo – occorre applicarla in modo accurato rispettando anzitutto quella che è la base di ogni trade: l’osservazione dei prezzi.
I settaggi che utilizzeremo per questa strategia, su un timeframe di H1 sono quelli standard:
– MACD (12-26-9)
– RSI (ipercomprato/ipervenduto 70-30; periodo 14)
Ricordiamo però che il numero di periodi relativo al RSI bisogna variarlo in relazione all’asset negoziato o alle condizioni di mercato, aumentandolo per i timeframe brevi o in condizioni di forte volatilità (altrimenti avremo una oscillazione isterica e tantissimi segnali fasulli).
Principio teorico della strategia
Per capire l’approccio logico della strategia, occorre ricordare che il MACD aiuta a identificare se ci troviamo nel corso di un trend (tramite la convergenza/divergenza di due medie), mentre l’RSI evidenzia gli eccessi del mercato, ovvero quelle situazioni in cui c’è forte pressione a vendere o comprare.
Quando l’RSI si trova in ipercomprato/ipervenduto esso di fatto conferma la forza del trend rialzista/ribassista in atto, mentre quando viene fuori da queste situazioni estreme ci dà un indizio circa la possibile perdita di vigore del trend.
Tutto ciò assume maggior valore se si assiste a una divergenza rispetto all’andamento dei prezzi ovvero l’RSI sale mentre i prezzi vanno giù, oppure l’RSI scende mentre i prezzi vanno su (e lo stesso possiamo dire del MACD).
Approccio operativo alla strategia MACD RSI
Per vedere come agire concretamente, anziché rappresentare MACD e RSI su due finestre separate, consigliamo di farlo sulla stessa finestra grafica (con la MetaTrader è possibile) perché l’impatto visivo sarà più immediato.
Tuttavia se la vostra piattaforma non ve lo consente oppure se avete difficoltà a eseguire la sovrapposizione potete tranquillamente lavorare con MACD e RSI in due finestre separate.
Noi abbiamo utilizzato la MetaTrader del broker Markets.com.
Segnali di ingresso ribassisti
I momenti in cui si fa una entrata al ribasso in questa strategia dipendono da 3 condizioni:
1) Nel mercato deve essersi sviluppato UN TREND RIALZISTA
2) Sia l’andamento del RSI (linea gialla) che del MACD si sviluppano in modo divergente rispetto ai prezzi.
3) La linea del MACD incrocia dall’alto verso il basso la SignalLine mentre ci troviamo ancora nella fase di ipercomprato oppure ne siamo appena usciti (max 2 candele).
Se si verificano, si fa una entrata “short” in corrispondenza dell’incrocio delle linee del MACD.
Adesso osserviamo questa immagine tratta ancora dal broker Markets.com, e focalizziamoci sul primo cerchio vediamo se le condizioni per un’entrata a mercato ci sono:
* Siamo chiaramente in un trend rialzista consolidato.
* MACD e RSI sono divergenti rispetto ai prezzi; si vede infatti che le loro linee puntano verso il basso mentre i prezzi viaggiano ancora al rialzo.
* La linea del MACD incrocia dall’alto verso il basso la SignalLine, mentre siamo in una fase di ipercomprato.
Ci sono quindi tutte le condizioni per un ingresso “short”.
Segnali di ingresso rialzisti
I momenti in cui si fa una entrata al rialzo in questa strategia dipendono da 3 condizioni:
1) Nel mercato deve essersi sviluppato UN TREND RIBASSISTA
2) Sia l’andamento del RSI (linea gialla) che del MACD si sviluppano in modo divergente rispetto ai prezzi.
3) La linea del MACD incrocia dal basso verso l’alto la SignalLine mentre ci troviamo ancora nella fase di ipervenduto oppure ne siamo appena usciti (max 2 candele).
Se si verificano, si fa una entrata “long” in corrispondenza dell’incrocio delle linee del MACD.
Adesso osserviamo questa immagine, e focalizziamoci sul secondo cerchio vediamo se le condizioni per un’entrata a mercato ci sono:
* Siamo in un trend ribassista.
* MACD e RSI sono divergenti rispetto ai prezzi; si vede infatti che le loro linee puntano verso l’alto mentre i prezzi viaggiano ancora al ribasso.
* La linea del MACD incrocia dal basso verso l’alto la SignalLine 2 candele dopo l’uscita dalla fase di ipercomprato.
Ci sono quindi tutte le condizioni per un ingresso “long”.
Stop Loss e uscita dalla posizione
Questo è uno dei fattori più critici della strategia. Infatti anche se riusciamo a cogliere il momento giusto per fare il nostro ingresso a mercato, non abbiamo alcuna indicazione su come si svilupperanno in futuro i prezzi. Nascerà un nuovo trend? Il “vecchio” trend avrà un nuovo sussulto?
Come regolarsi?
Qualche importante indicazione ce la potranno dare i prezzi stessi: osserviamo se ci sono pattern, supporti/resistenze, trendlines, configurazioni che possano darci almeno un’idea di quel che potrà succedere.
Anche in base a questo, fisseremo i nostri stop loss e take profit.
Riguardo allo Stop Loss si tende a posizionarlo qualche pips sopra lo “swing high” (nel caso che si venga fuori da un trend rialzista) oppure al di sotto lo “swing low” (in caso che si venga fuori da un trend ribassista).
Ma quanti pips esattamente? Nessuno ha una misura precisa, però volendo adattare la cifra alle condizioni più o meno volatili del di mercato, si può pensare di fissarlo a 1 o 2 ATR (Average True Range) dal prezzo d’ingresso (nel primo esempio cerchiato proprio questa misura ci avrebbe consentito di schivare lo stop per pochi pips).
Circa il Take Profit invece abbiamo qualche alternativa.
Si può fissare alla stessa distanza rispetto allo stop loss (ovvero il punto in cui i pips guadagnati sono pari ai pips dello stop loss). Oppure si può chiudere l’intera posizione quando le linee MACD si incrociano di nuovo.
Oppure possiamo chiudere metà o più della posizione quando raggiungiamo il numero di pips pari a quello dello Stop Loss, e rimanere ancora sul mercato per la parte restante nella speranza che si stia sviluppando un trend da cavalcare.
Precisazione importante.
Ci sono due rischi per un trader che approccia a questa strategia.
Il primo è essere impazienti. Con questa strategia Macd RSI infatti non si ricevono segnali a getto continuo, visto che le condizioni necessarie per l’ingresso a mercato sono più di una e peraltro tutte importanti. Occorre avere pazienza.
Il secondo rischio in un certo senso è frutto della stessa impazienza: è volere vedere a tutti i costi cose che in realtà non ci sono. Spieghiamo: le divergenze tra RSI e MACD rispetto ai prezzi ci devono essere e si devono vedere in modo chiaro (non sono ammessi “forse c’è”, “mi sembra che c’è”). Anche se non sono divergenze eclatanti, però devono esserci.
Allo stesso modo il trend rialzista/ribassista da cui veniamo fuori, deve essere un trend chiaro e prolungato, non un semplice abbozzo di rialzo o ribasso.
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