Strategia MEDIA MOBILE 200 PERIODI. Come fare trading con EMA e SMA

Non c’è alcun dubbio che la media mobile è l’indicatore più utilizzato dai trader di tutto il mondo. Perfino quei trader che lavorano sulla pura “price action” (cioè osservando solo i prezzi, su grafici puliti e senza alcun indicatore) quasi sempre tengono comunque d’occhio la media mobile per definire le proprie strategie.

La ragione è che la Media Mobile è uno strumento tanto semplice quanto potente. Infatti ci mostra subito se c’è un chiaro trend rialzista o ribassista dei prezzi, e ci dà anche ulteriori informazioni sulla possibile direzione futura dei prezzi.

Basta osservare l’esempio qui sotto tratto dalla piattaforma di investimento , per comprendere quanto sia efficace la EMA200 per descrivere se siamo in trend.

Quello di cui ci occuperemo adesso è la così detta “strategia media mobile 200 periodi”.

Ci sono diversi metodi di calcolo della media, per questo facciamo differenza tra media mobile semplice (SMA) o esponenziale (EMA). A prescindere da come viene calcolata, comunque questo strumento è un perno di tantissime metodologie di trading.

Premessa sulla strategia MEDIA MOBILE 200 PERIODI

In realtà dobbiamo partire con una premessa importante.
Quando si parla di strategia MEDIA MOBILE 200 PERIODI si dice una cosa IMPROPRIA, perché non esiste una strategia che può puntare SOLO sulla media mobile.
E’ più corretto parlare di strategie che si fondano sulla media mobile a 200 periodi, cioè che la considerano un elemento cruciale per il trading system che si adotta, ma non l’unico.
Ma procediamo per gradi…

Strategie bastate sulla Media mobile 200 periodi

Statisticamente, sui mercati finanziari la media più utilizzata è la SMA200 (Media Mobile semplice a 200 periodi). Infatti viene utilizzata sia dagli investitori istituzionali che operano su un orizzonte di lungo periodo (ad esempio gli hedge funds più grandi al mondo), sia da chi opera su timeframe più ridotti.

Sai perché succede questo?

Succede perché quando si definisce una strategia, in pratica si pianificano le proprie azioni in base alla situazione di mercato: trend rialzista, trend ribassista o mercato laterale.
Ebbene, come abbiamo già detto, la media mobile 200 periodi (a prescindere che sia EMA o SMA) è lo strumento più semplice e efficace per determinare se siamo in una fase di trend oppure no.
Rivediamo il nostro esempio tratto dal broker .

Come si può vedere, la linea della media mobile ci fa vedere l’andamento dei prezzi, depurandoli dalle distorsioni di brevissimo periodo (rumors) e delineando con maggiore chiarezza la tendenza di fondo.
In questo modo la Media a 200 periodi descrive benissimo le fasi che attraversa il mercato, oscillando molto meno di quanto non facciano i prezzi.

SOTTOLINEIAMO BENE: l’identificazione di un trend in corso è un passaggio INEVITABILE per qualsiasi tipo di strategia si voglia adottare. Se non lo facessimo, sarebbe come costruire un palazzo senza le fondamenta.
Ogni successivo ragionamento deve partire dall’identificazione di un trend (se c’è).

…la SMA200 dal punto di vista operativo…

Conoscere la tendenza di fondo del mercato tramite la SMA200 (o la EMA200) è un’informazione cruciale specialmente per coloro i quali adottano strategie Trend Following, ovvero coloro i quali non entrano quasi mai controtrend, ma solo assecondando la tendenza di fondo del mercato.

A tal proposito vediamo un altro esempio, sempre grazie al broker .

Nel grafico si vede la media mobile 200 periodi (arancione) che evidenzia in modo chiaro un trend primario ribassista.
La media breve su 15 periodi (blu) coglie ad un certo punto un micro-trend rialzista, nel punto evidenziato dalla freccia.

Cosa farebbe un trader trend follower in questo caso?
Eviterà di entrare a mercato, perché non segue mai un micro-trend in controtendenza rispetto a quello dominante.
Per lui quindi l’informazione operativa fornita dalla SMA200 diventa di cruciale importanza.

…quando i prezzi toccano la Ema200/Sma200…

Ma c’è anche un altro aspetto operativo molto importante che riguarda la EMA200 e la SMA200: solitamente quando i prezzi la toccano, succede sempre qualcosa.

A tal proposito riprendiamo l’immagine che abbiamo appena visto…

Come si vede nel grafico su , nel momento in cui i prezzi arrivano a toccare la media mobile 200, il trend ribassista ha cominciato a balbettare, si entra in una fase nella quale il prezzo oscilla leggermente su e giù senza una direzione precisa, finché non si arriva all’esplosione di un nuovo trend che però stavolta è rialzista.

L’incrocio tra prezzi e SMA200 si comporta quindi come una specie di spartiacque tra due momenti di mercato.

Perché la sola media mobile 200 periodi non basta

Molti trader alle prime armi sfruttano in modo improprio la media mobile a 200 periodi, basandosi sul solo fatto che…
1) Se i prezzi tagliano dall’alto verso il basso = trend ribassista
2) Se i prezzi tagliano dal basso verso l’alto = trend rialzista

Tuttavia entrare a mercato solo perché si verificano queste condizioni è sbagliato.
Anzitutto perché i segnali vengono generati con ritardo rispetto all’inizio del trend stesso.
Lo vediamo chiaramente guardando ancora questa figura sul broker .

Basandoci solo sulla media mobile 200 periodi, i nostri ingressi saranno sempre tardivi e non cavalcheremmo mai bene i trend.
Anzi addirittura rischieremmo di entrare in un trend quando ormai è già molto maturo e sta per concludersi.

Per questo motivo non è possibile utilizzare la SOLA media per le nostre strategie di trading, ma occorre utilizzare altri strumenti assieme ad essa.
Già ma quali?
Lo vediamo adesso…

Un primo esempio: strategia media mobile 200+50

Visto che la media mobile di lungo periodo ci fornisce dei segnali molto tardivi sul trend, per risolvere questo problema c’è chi utilizza contemporaneamente due medie mobili. Generalmente si usa una media mobile lenta (200 periodi) e una veloce (solitamente 50 periodi o meno).

Cerchiamo di spiegarlo tramite una situazione reale tratta dalla piattaforma del broker .

Quando la media mobile veloce taglia al rialzo la media mobile lenta, si genererà un segnale rialzista.
Nel momento in cui quella veloce taglia al ribasso quella lenta, si genererà un segnale ribassista.
Bisognerà poi definire – a seconda della propria propensione al rischio – il momento di uscita migliore.

Altro esempio: utilizzo altri indicatori…

Una strategia fondata sulla media mobile 200 periodi, essendo tipicamente orientata a seguire i trend, dovrebbe prevedere l’utilizzo di altri strumenti che però servono a scopi differenti.
Se infatti utilizzassimo assieme alla media mobile un altro indicatore di trend (ad esempio il Parabolic SAR), finiremmo per avere la stessa informazione due volte, solo che in modo diversi. Sarebbe inutile.

Per questo motivo è meglio utilizzare altri indicatori che servono a cogliere la forza del trend stesso (come l’RSI), la volatilità dei prezzi (come l’Average True Range) oppure i volumi (come l’OBV). solo in questo modo si potrà costruire un trading system efficace.

A tal fine in un altro articolo abbiamo fornito un elenco degli indicatori trading più importanti, divisi per categoria in modo da costruire la propria strategia in modo coerente ed efficace.

LE MEDIE MOBILI FUNZIONANO?

Non c’è dubbio che le medie mobili calcolate su archi temporali ampi, sono utili per individuare la tendenza di fondo. Questo è lo scopo essenziale per il quale andrebbero utilizzate.
In questa ottica si può parlare di strategia media mobile 200 periodi, nel senso che alla base c’è l’identificazione di una tendenza di fondo grazie ad essa.

Va ribadito però che da sole, le medie mobili non sono sufficienti a costituire un trading system completo, a causa di alcuni “difetti” che le caratterizzano.
Il primo, come abbiamo visto, è il ritardo nei segnali, che non consentirebbe di sfruttare appieno ogni movimento di trend.
Il secondo è che abbassando l’orizzonte temporale, di segnali ne arriverebbero fin troppi, molti dei quai sono in realtà “falsi”.
Ne consegue che le medie mobili devono quindi essere usate insieme ad altri indicatori, per poterle sfruttare al massimo.
Buon trading!