Uno strumento molto utile per chi effettua sessioni di trading è l’indicatore Zig Zag (ZZ).
Si tratta di uno strumento trend following (ovvero che “segue” il trend), che riprende un po’ il senso della media mobile che segue l’andamento del prezzo.
Tuttavia, a differenza di quest’ultima che si muove in modo sinuoso o ondeggiante, lo ZIGZAG PROCEDE IN MODO LINEARE E A SCATTI, come vediamo nell’esempio concreto sulla piattaforma di investimento .
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Alla fine risulta è una rappresentazione dell’andamento dell’asset tramite una linea spezzata (a Zig Zag appunto) che rende più facile e visibile l’identificazione dei trend.
Questa caratteristica è molto importante dal punto di vista operativo, perché lo Zig-Zag filtra quei movimenti di prezzo che non sono ritenuti significativi, in quanto troppo piccoli.
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…precisazione sullo Zig Zag trading
C’è una precisazione da fare subito. Essendo lo Zig Zag incentrato sui dati storici del prezzo, l’ultimo punto (e quindi l’ultimo tratto di spezzata) è sempre in continuo divenire, dal momento che il prossimo prezzo potrebbe spostarlo ancora.
Ciò vuol dire che nelle analisi NON VA TENUTO IN CONSIDERAZIONE L’ULTIMO TRATTO dello ZigZag, visto che è ancora in formazione e potrebbe ulteriormente muoversi.
Occorre basarsi SOLO su quanto accaduto in precedenza.
Parametri dell’indicatore Zig Zag
Sulle migliori piattaforme di trading solito l’indicatore Zig-zag può essere personalizzato con la definizione di TRE PARAMETRI:
1) Profondità (Depth): è la distanza minima (in candele) nella quale l’indicatore non rappresenterà un nuovo massimo/minimo che si discosta dal precedente per un valore almeno pari alla “Deviazione”. Di solito è fissato a 12.
2) Deviazione (Deviation): La deviazione è la variazione minima di prezzo che deve avere un massimo/minimo rispetto al massimo/minimo precedente affinché lo ZigZag identifichi un nuovo picco. Di solito esprime una percentuale ed è fissato a 5.
3) Backstep: il numero minimo di candele che deve intercorrere tra due massimi/minimi successivi. Sulle nostre piattaforme il valore di default è 3.
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Solitamente i trader personalizzano l’indicatore agendo solo sul parametro “profondità”.
Però bisogna fare molta attenzione, e adesso ti spieghiamo perché facendoti vedere un esempio concreto sulla nostra piattaforma .
In questa immagine puoi vedere due indicatori ZigZag: uno con profondità pari a 12 (in blu) e uno pari a 6 (in turchese).
Osservando l’immagine su si vede che impostando un valore “profondità” troppo basso, lo ZigZag assume un andamento più “isterico”. Questo genera spezzate brevi e numerose (in pratica tanti microtrend poco attendibili e continue inversioni).
Al contrario se utilizziamo soglie troppo elevate lo Zig Zag, diventerà fin troppo “insensibile”, perché eliminerà non solo i rumori di fondo ma anche dei dati più utili.
Allora come definire il parametro giusto?
Non esiste un valore efficace in assoluto. La cosa che bisogna fare è studiare le condizioni di mercato e lo specifico asset oggetto dell’analisi tecnica, fare qualche test e arrivare così al parametro migliore da utilizzare.
Zig Zag e pattern
Prima di vedere come utilizzare in modo concreto lo Zig Zag, dobbiamo sottolineare che questo indicatore rende possibile individuare le figure grafiche tipiche dell’analisi tecnica, dalla più semplici trend-line fino ai triangoli, canali e testa e spalle.
Anzi vista la conformazione dello ZZ, diventa anche più semplice individuarle.
Guarda ad esempio qui sotto come è immediato – grazie all’indicatore ZigZag – identificare un pattern “testa e spalle” (head and shoulders).
Va tuttavia ribadito ciò che abbiamo detto poco sopra riguardo l’ultimo punto dello Zig Zag (che è il meno affidabile e quindi andrebbe sempre ignorato), per cui occorre un po’ di cautela.
Come usare lo Zig Zag: strategia operativa intraday
Lo ZigZag è un indicatore valido per fare trading sfruttando i breakout, ovvero la rottura di supporti e resistenze che tracciamo a partire dagli stessi picchi dello ZigZag. Questo vale anche per l’operatività intraday su Timeframe ridotti (ad esempio da 15 minuti a 1 ora).
Vediamo proprio un caso concreto nel quale abbiamo tracciato i livelli di supporto e resistenza a partire proprio dai picchi dello Zig Zag con settaggio standard a 12,5,3.
Quando poi si verifica un breakout di questi livelli, abbiamo un segnale di ingresso a mercato, come vediamo illustrato nell’immagine sul broker :
In questi casi lo stop-loss può essere piazzato al picco opposto (o se troppo ampio possiamo piazzarlo a metà) mentre il take profit tra la metà e i 2/3 della lunghezza del tratto di linea spezzata della nostra ZigZag Line.
Sottolineiamo che se intendi fare operazioni intraday, il nostro suggerimento è quello di muoversi SEMPRE in direzione del trend di LUNGO PERIODO (ossia quello osservato su grafici a 1 giorno o 1 settimana) e mai contro.
FACCIAMO UNA PRECISAZIONE IMPORTANTE: adesso ti mostriamo in che modo può esserci utile lo ZigZag, e per rendere più semplice l’esposizione lo utilizzeremo da solo. In realtà però lo ZZ va sempre usato assieme ad altri strumenti, tant’è che tra un po’ lo vedremo anche in combinazione con il CCI (Commmodity Channel Index).
Strategia con ZigZag e CCI
In questo caso utilizziamo l’indicatore ZigZag (valori 12,5,3) come abbiamo visto poco fa, ma assieme al CCI (Commmodity Channel Index) che è un indicatore che ci fa capire se c’è tensione dal lato dei compratori o venditori.
Sulla nostra piattaforma riceviamo un SEGNALE DI ACQUISTO nel momento in cui si verifica una rottura dell’ultimo valore massimo dello zigzag e al tempo stesso il valore dello CCI supera i 100. Il valore di entrata è quello di rottura di un punto dal valore estremo dello Zigzag.
Riceviamo invece un SEGNALE DI VENDITA nel momento in cui si verifica una rottura dell’ultimo valore minimo dello zigzag e al tempo stesso il valore dello CCI sarà inferiore a -100. Il valore di entrata è quello di rottura di un punto dal valore estremo dello Zigzag.
Lo Zig Zag, Elliot e Fibonacci
Uno dei modi classici (anche se poco diffusi nel largo popolo dei trader) per utilizzare lo ZigZag è impiegarlo assieme alle (Onde di Elliott) oppure i ritracciamenti di Fibonacci.
ZIG ZAG E ONDE DI ELLIOTT: In questo caso lo ZigZag Trading serve a identificare a che punto si trova attualmente il prezzo all’interno di un ciclo di waves. Ricordiamo che la teoria delle onde di Elliott presuppone che il comportamento della folla nel mercato finanziario possa essere descritto dalla struttura delle onde.
ZIG ZAG E FIBONACCI: Spesso lo ZigZag viene utilizzato assieme ai ritracciamenti di Fibonacci, in modo da sfruttare tutti gli swing che avvengono durante fasi di mercato con trend ben definiti, che si prendono le loro tipiche pause di ritracciamento.
Ancora una volta sfruttiamo un esempio grazie al broker .
Dal punto di vista operativo si traccia il Fibonacci sfruttando come origine un picco massimo/minimo di un ZigZag e come termine il picco opposto dello stesso ZigZag. Poi per le entrate e uscite dal mercato si sfruttano le tecniche di trading dei ritracciamenti di Fibonacci, quindi i “rimbalzi” del prezzo tra i vari livelli di ritracciamento.
Conclusioni
L’indicatore Zig Zag trading è uno strumento molto utile, che presenta molti pregi. E’ uno strumento molto semplice da usare e da “leggere”, il che lo rende perfetto per identificare i trend (specie quello primario) ed anche le figure classiche dell’analisi tecnica (come il disegno di trend-lines, i testa e spalle, ecc).
E’ però anche vero che come tutti gli indicatori che sfruttano i dati storici, fornisce i segnali di entrata a mercato con un certo ritardo.
Come diciamo sempre, è essenziale comunque che non venga mai usato da solo. Lo Zig Zag infatti non ha lo scopo di fornirci segnali di ingresso o uscita dal mercato, ma di evidenziare lo stato di un trend.
Buon trading!
