Migliori indicatori di volatilità, i più utilizzati e la guida su come si misura

Tra i diversi gruppi di indicatori che esistono, uno che spesso viene sottovalutato è quello degli indicatori di volatilità.
Ma come vedremo, si tratta di un gruppo di strumenti di grande importanza ed è bene conoscerlo e approfondirlo.

Il ruolo della volatilità nel trading

Quando si parla di investimenti, non si può prescindere dal concetto di volatilità.
Con essa si intende l’ampiezza del movimento del prezzo che in un certo arco di tempo compie un asset (può essere un titolo, una coppia di valute, ecc).

Parliamo quindi di alta volatilità se nel periodo osservato il prezzo compie rapide e forti escursioni, mentre la bassa volatilità indica che il prezzo resta per un certo periodo di tempo confinato entro uno stretto range.

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Qui sopra c’è un esempio tratto dal broker Plus500 CfD, che evidenzia quanto forte sia stata la volatilità della sterlina a partire dal giorno del referendum su Brexit (23 giugno 2016).
A volte la volatilità si abbatte su tutto il mercato, come quando si verificano eventi di portata globale (come appunto la Brexit, o l’elezione di Trump). Più spesso interessa solo specifici titoli, valute o materie prime.

Volatilità come opportunità, ma anche rischio…

Comprendere il momento in cui si verificherà una forte escursione di volatilità è importantissimo. Le forti oscillazioni di prezzo infatti possono mettere a rischio una operazione che sta andando in profitto, oppure generare nuove opportunità per operazioni da compiere (o magari rimettere in sesto un trade che sta andando male).

Basta guardare l’immagine qui sotto per capire come un contesto molto volatile possa essere una occasione di guadagno molto maggiore rispetto a un contesto dove i prezzi si muovono poco o nulla.

Generalmente se alla volatilità si accompagna anche ad una certa direzionalità di movimento (rialzo o ribasso), si generano buone occasioni.
Se invece la volatilità è senza direzionalità, c’è il rischio forte di imbattersi in falsi segnali, e questo rappresenta un territorio insidioso per ogni investitore.

Quindi, situazioni di alta volatilità e alta direzionalità sono una vera festa per i trader, perché consentono di cavalcare i trend più facilmente e quindi ottenere risultati importanti.

Un esempio concreto…

Vediamo in proposito un esempio concreto dove si verificano due SFORAMENTI dei prezzi dalle bande di Bollinger (uno degli indicatori di volatilità), che ci segnalano la possibile inversione del trend.
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Come puoi vedere sulla piattaforma Plus500 CfD, effettivamente in entrambi i casi poco dopo si verifica una forte inversione del trend, che ci consente di cavalcare la nuova tendenza e ottenere una grossa performance.

ADESSO VENIAMO AL DUNQUE….
Avrai capito perché ai trader interessa sapere come si misura la volatilità, e quali sono i migliori indicatori di volatilità presenti sulle piattaforme di trading.
Andiamo a vederli…

Gli indicatori di volatilità

A prescindere dalla direzione in cui i prezzi si muovono, gli indicatori di volatilità hanno lo scopo di misurare la velocità di queste variazioni in un certo lasso di tempo.

Come ti abbiamo mostrato poco fa nell’esempio concreto sulla piattaforma Plus500 CfD, si tratta di strumenti importantissimi, perché basandoci sulla sola osservazione del grafico non potremmo mai avere una misura precisa della volatilità di un asset, ma solo un colpo d’occhio molto approssimativo.
Si può ben dire che non c’è trader che possa ragionevolmente ignorare questa analisi, a meno che non voglia avventurarsi al buio sul mercato.

Il Forex territorio molto volatile

Il discorso riguardante gli indicatori di volatilità è molto importante soprattutto nel Forex, che per sua natura presenta forti escursioni di volatilità (del resto è proprio per questo che attira molto i trader).

Va precisato però che ogni asset ha il suo “carattere”… nel senso che alcuni tendono sempre ad essere più volatili di altri (qui parliamo delle coppie più volatili del Forex).

Quello che è sicuro è che laddove esiste volatilità, esiste un potenziale profitto, specialmente se si opera “intraday”. Proprio perché esiste la volatilità, infatti, si possono compiere molte operazioni al giorno, evitando quindi di tenere vincolata una parte cospicua del capitale in singole operazioni e per molto tempo.

Migliori indicatori per la volatilità

Adesso arriviamo al fulcro del discorso. Esistono molti indicatori che servono a misurare la volatilità di un asset, ognuno dei quali ha dei pregi e dei difetti.
Per ognuno di quelli in elenco ti forniamo il link con la loro trattazione specifica, così che potrai usarli con maggiore efficacia.

Donchian Channels
Average True Range (ATR)
Bollinger Bands
Keltner Channels
Relative Volatility Index (RVI)
Deviazione standard
Envelopes / Bande oscillazione
Chaikin's Volatility

Il VIX sullo S&P500 (Volatility Index)

Un discorso a parte – per questo non è in elenco – merita il “Volatility Index (VIX)”, che è un indicatore della volatilità implicita dell’indice S&P500, calcolata attraverso una media ponderata della volatilità prezzata dalle sue opzioni. Rappresenta le aspettative del mercato sulla volatilità nel corso dei prossimi 30 giorni.
Esso ha una correlazione inversa con l’andamento dei prezzi azionari dello S&P500, e per questo viene chiamato con “indice della paura” visto che al suo aumentare cresce la “paura” sui mercati fino ad arrivare al cosiddetto “panic selling” quando l’indice Vix raggiunge picchi estremi di prezzo.
Buon trading!

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