KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average), cos’è e come sfruttare questo indicatore

Uno degli indicatori più interessanti che puoi trovare sulla piattaforme di investimento è l’indicatore KAMA trading.
Questo nome è l’acronimo di Kaufman Adaptive Moving Average (Media Mobile adattiva Kaufman), dal nome del matematico che ha creato questa particolare versione della media.

Lo scopo di questo indicatore è ridurre al minimo i falsi segnali che generalmente si generano utilizzando la classica media mobile.
Come?
Adattandosi alle condizioni di mercato.
Lo vediamo subito…

Come si presenta l’indicatore KAMA trading

Partiamo andando a vedere come si presenta la KAMA dal punto di vista grafico, sfruttando una immagine sulla nostra piattaforma di investimento.
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Per facilitare la comprensione, sulla nostra piattaforma Plus500 CfD abbiamo inserito sia la KAMA trading (in nero) che la classica media mobile (in azzurro), entrambe settate su 14 periodi.
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Come puoi vedere nell’esempio, la Media Mobile Adattiva Kaufman (KAMA) si agita di meno rispetto alla classica media mobile.
Infatti rimane più piatta quando il mercato è laterale, mentre si inclina solo quando i prezzi prendono una direzione per seguire il trend.

In sostanza: la KAMA “cambia” a seconda delle situazioni di mercato, e proprio per questo si parla di media mobile “adattiva”.

Dal punto di vista operativo, questo andamento meno ondeggiante rappresenta molto meglio la forza di un trend, evidenziando bene quali sono i movimenti decisi del prezzo e quali sono quelli laterali.
Questo in definitiva riduce i falsi segnali.

Come utilizzare la KAMA trading: segnali di acquisto e vendita

Per completezza alla fine dell’articolo esamineremo come si calcola la KAMA, ma adesso ci focalizziamo sulle cose concrete per capire come si utilizza la KAMA nella nostra attività di trading.

A livello operativo, si può utilizzare la Kama esattamente come si utilizzerebbe una media mobile.
Spieghiamolo osservando un caso concreto…
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In teoria abbiamo quindi un segnale rialzista quando il prezzo sul tuo grafico taglia dal basso verso l’alto la KAMA, situazione che si presenta per 2 volte nella nostra immagine sulla piattaforma Plus500 CfD.
Nell’immagine vediamo anche 3 situazioni in cui scatta il segnale ribassista, ossia quando il prezzo sul grafico taglia dall’alto verso il basso la KAMA.
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ATTENZIONE! Esattamente come per la media mobile classica, è meglio usare la KAMA in questo modo SOLO PER AVERE CONFERMA di un segnale ottenuto da altro indicatore.
Ripetiamo: mai usare la KAMA in questo modo DA SOLA.
Possiamo invece sfruttarla efficacemente utilizzandola assieme ad altri indicatori tecnici.

La doppia Kama

Esattamente come avviene con la strategia dell’incrocio tra medie mobili, anche la KAMA può essere utilizzata sfruttando gli incroci tra le linee calcolate su diversi orizzonti temporali (KAMA breve e KAMA lunga). Prevalentemente su 50 e 200 periodi.

Vediamo un esempio sulla nostra piattaforma di trading…

(Fonte grafica: piattaforma di investimento Plus500 CfD)

In questo modo riceviamo un segnale di vendita quando la KAMA breve taglia dall’alto verso il basso la KAMA lunga, mentre riceviamo un segnale di acquisto quando la KAMA breve taglia dal basso verso l’alto la KAMA lunga.

Il vantaggio di usare in questo modo la KAMA anziché le medie classiche, è che in periodi di lateralità di mercato, mentre le medie mobili su periodi differenti continuano spesso a incrociarsi e generare anche falsi segnali, le due KAMA rimangono sostanzialmente in orizzontale e parallelamente, evitando dunque al trader numerosi falsi segnali.

L’esempio appena visto sulla piattaforma Plus500 CfD ci fa apprezzare chiaramente l’efficacia di questo sistema.

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APPENDICE: formula della KAMA trading

Per arrivare a disegnare la KAMA si sfruttano DUE medie mobili esponenziali, modificandole in modo che si adattino alla volatilità e alla velocità del mercato.

∂ = [ER x (media Veloce – media Lenta) + media Lenta]
…che scritta così sembra ostrogoto, e forse è pure peggio spiegare cosa sono tutte queste componenti della formula.

1) ER è l’efficiency ratio, che ha questa formula:
ER = TotalChanges/SumOfChanges
Per ogni candela si calcola la differenza fra una chiusura (C) e quella precedente (c) in valore assoluto.
Poi si sommano tutti i valori ottenuti sull’intervallo di tempo (t) prescelto e infine si calcola l’escursione totale delle chiusure sull’intervallo di tempo scelto. Facile facile… no?

2) Media Veloce, si calcola così:
Media Veloce = 2/(Periodo della media mobile più veloce +1)

3) Media Lenta, si calcola così:
Media Lenta = 2/(Periodo della media mobile più lenta +1)

Delle componenti di questa formula, quello più determinante è efficiency ratio (ER). Infatti Se ER si avvicina a zero, significa che è in atto un movimento laterale sul mercato e la KAMA sarà più piatta.
Viceversa se ER si avvicina a +1 o a -1 abbiamo un trend in atto, e la KAMA più inclinata.

Il trucco di Kaufman nella sua formula

C’è un ultimo passaggio della formula di Kaufman che evidenziamo separatamente, perché è una sorta di “trucchetto” dell’autore. Lui ha elevato al quadrato la sua formula, in modo che il risultato sia spesso prossimo allo zero, e di conseguenza la linea della KAMA che viene fuori è più spesso piatta (senza trend) piuttosto che inclinata (trend in corso).
Questo significa che quando è inclinata e ci segnala l’esistenza di un trend, è molto più attendibile.
Del resto ricordi come abbiamo introdotto questo indicatore? Lo scopo di Kaufman era ridurre al minimo i falsi segnali che con una media semplice si genererebbero.

Adesso che sai come funziona la KAMA – media mobile adattiva – puoi testarla sulla tua piattaforma.
Buon trading!

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